glassnode: Bitcoin cae por debajo del precio de costo de los STH y activa la demanda de cobertura; los mercados de futuros y opciones entran completamente en modo defensivo.
Jinse Finance informó que glassnode publicó un artículo de observación semanal del mercado, señalando que Bitcoin cayó por debajo del costo base de los tenedores a corto plazo y del rango de una desviación estándar negativa, lo que pone presión sobre los compradores recientes; la zona de 95,000 - 97,000 dólares es ahora una resistencia clave, y si se recupera ese rango, será una señal inicial de reparación de la estructura del mercado. La demanda spot sigue siendo débil: los flujos de capital de los ETF spot en Estados Unidos permanecen en territorio negativo, y las instituciones de asignación de TradFi tampoco han mostrado nuevas compras. El apalancamiento especulativo continúa deshaciéndose, una tendencia reflejada en la disminución de los contratos abiertos (OI) de futuros, y en que las tasas de financiación de los 500 principales activos por capitalización de mercado han caído a mínimos del ciclo. El mercado de opciones ya ha revalorizado significativamente el riesgo: la volatilidad implícita en todos los vencimientos ha aumentado, mientras que el "skew" se mantiene profundamente negativo, debido a que los traders están dispuestos a pagar primas elevadas para obtener protección ante caídas. Los flujos dominados por opciones put y la demanda en precios de ejercicio clave (como los 90,000 dólares) refuerzan aún más la postura defensiva del mercado, donde los traders prefieren cubrir activamente el riesgo en lugar de aumentar la exposición alcista. El índice de volatilidad de activos digitales (DVOL) ha vuelto a su máximo mensual, lo que vincula la revalorización generalizada del riesgo en indicadores como volatilidad, skew y flujos de capital, y al mismo tiempo emite una señal de expectativa de "posible aumento de la volatilidad a corto plazo".
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