Asesor de Bitwise: Las características de la volatilidad del mercado muestran que los traders esperan un rebote rápido y la volatilidad podría mantenerse en niveles altos.
El 23 de noviembre, Jeff Park, asesor de Bitwise, publicó en redes sociales que un fenómeno digno de atención en la reciente ola de ventas es que las características de volatilidad del mercado se asemejan más a la “pegajosidad del precio de ejercicio” que a la “pegajosidad del Delta”. (Esto indica que esta venta no fue impulsada por coberturas dinámicas mecánicas de los market makers, sino por la visión y el comportamiento concentrados de los participantes del mercado en ciertos puntos de precio de ejercicio). Esto contrasta completamente con el comportamiento del mercado durante el “día de liberación”. Esta característica emite dos posibles señales: primero, los traders creen que el mercado podría experimentar un rebote rápido; segundo, la volatilidad se mantendrá en niveles elevados.
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