Pagsusuri: Nagkakaroon ng paglihis sa pagitan ng VIX at Brent crude oil trend, posibleng paparating ang ikatlong volatility shock
Ayon sa ulat ng BlockBeats, noong Abril 30, nag-post si Daniel Yan, co-founder ng Kryptanium Capital, sa social media na noong Abril, nagkaroon ng malaking pagkakaiba ang VIX at Brent crude oil futures, na utang sa katatagan ng S&P 500 index. Isa itong tinatawag na fat-tail risk; dalawang beses nang nayanig ng volatility shocks ang global macro market sa pagtatapos ng Enero at Pebrero. Hindi ako magugulat kung magkakaroon agad ng ikatlong shock.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Goldman Sachs ay nag-integrate ng $100 billion US Treasury fund na FTIXX sa Lynq
Ang panganib ng midterm election ay hindi pa nagdudulot ng pag-ugoy sa US stock market. JPMorgan: Maaaring tumaas ang VIX sa mga susunod na linggo.
Ang mid-term na eleksyon sa Estados Unidos ay isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa pandaigdigang pamilihan ng pananalapi sa natitirang bahagi ng taon, ngunit ang mga signal mula sa derivatives market ay nagpapakita na sa ngayon ay hindi tumataya ang mga trader na magdudulot ito ng matinding paggalaw sa US stock market.
